今天空单被洗出场，2口空损失76点；程式多单新仓2口，平均成本为7108。 小赚小赔久了，就是机会，如果玩高杠杆的人，最好多买点保险。 看多的建议可以买价外1档CALL，卖出价外3档CALL作价差。 (延续昨天没打完的移动停利法文章…) (五) K线回顾移动停利法 这个方式也没有正式名称，名字也是我取的，其停利方式也是我喜欢的。 程式语法如下： if lowest(low,X)>entryprice(0) then exitlong at lowest(low,Y) stop; 【翻译】 当持有多单时，连过去x根k棒的低点都比进场成本价来的高时， 此时若指数向下跌破过去Y根K线的低点时，马上停利出场。 这个进场方式我很喜欢，因为很单纯又加入时间观念进来， 若是以5分K为例，每一根K棒就是5分钟， 若是lowest(low,5)，X=5等於是25分钟内的低点， 这个方式不会让你平仓在最低点，但是是我较喜欢的方式。 (所以我说程式交易每个人都会写出适合自己的策略)。 (六) HL移动停利法 HL停利线=0.5*[highest(high,X)+lowest(low,X)] 【翻译】过去X根K棒的高点跟低点加起来除以2 当进场过後获利达一定点数後，指数向下跌破停利线就出场， 这个停利法我应该放在(三)指标移动停利法，但是因为我特别喜欢这个指标， 也单独拿出来分享。 大家很喜欢的5日、10日、20日以及3a大喜欢的50日均线， 若是用HL线取代，会是另一种选择。 (七) K棒阶梯移动平均法 多单进场後，创新高K线的低点或是长红K线的中点作为移动停利出场点， 此法较适用於当冲操作者，不太适合顺势加码的波段程式。 这个方式我也很喜欢，但这不是我自创的，请大家参考「直觉交易 (上) (下)」 其实还有百百种移动停利法，在此仅列出七种。 我跟各位分享的东西，有一部分是我自己想到的，有一部分是书中学习， 各位可能会有很多的疑问(跟我四年前一样)……这都是正常的。 不过建议各位每当有疑问时，就花时间去翻书，去GOOGLE找答案， 当你阅读过各种书籍或是看过很多策略时， 有时无意间就会想到特别的idea，而这idea则是属於你自己而与众不同的， 这时候如果PO一个问题，真正的高手才会被你吸引出来回答你…… 当你戒掉模仿的个性时，你才会开始拥有与众不同的程式。 目前仓位： 进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益 2012-01-04 7,070 Sell 2 2012-01-05 7,108 -76 2012-01-05 7,108 Buy 2 交易纪录： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 ----------------------------------------------------------------- 进入程式交易界4年左右，过程中加入过期货自营商，也帮亲友代操过， 写过数百只程式，但不幸的是失败的约占95%。不要不相信，失败的人真的很多， 不少知名BLOG的版主都失败，转行为作家、名嘴或是程式交易课程授课老师。 为了让初入程式交易的多一点真实的感觉， 我打算用逐步纪录的方式让初学者看到一些程式交易的兴亡衰败。 文纪录预计连载纪录到2012年底。 2010年底时写了一只简单的波段程式，测试了三个月， 2011年第二季开始，靠友人赞助的300万实际操作(因此交易明细我选择保密)。 操作逻辑如下： 1. 留仓、每次进场2口大台、满仓6口大台 2. 获利超过约80点才开始加码 3. 涨得速度快时可以短时间内加至满仓 4. 移动停利 5. 固定停利(满仓赚到一笔就自动停利出场) 6. 固定点停损 7. 均线突破区间则进场、跌破则作空，区间大小由乖离率决定。 -- If there is a dream, there is a hope --

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