昨天空单被洗出场，今天轮到多单被洗出场， 多单平仓於均价7084，2口共损失48点；空单进场2口，成本价7084。 昨天有版友在推文问到SINE WAVE指标， 在开始介绍SINE WAVE指标前，我先从RSI或KD指标说起(以KD指标为例)， KD指标的用法最为耳熟能响， 当在盘整的时候，KD指标在低档黄金交叉向上则为进场作多；死亡交叉则作空。 但是行情来临时，KD指标就会开始在高档或低挡钝化， K值与D值像绑麻花一样在高档或低挡纠结在一起，很难判断行情。 根据这个逻辑，我当年就写了一些程式，逻辑如下： 1) 黄金交叉时进场作多、死亡交叉时则进场作空 2) 当KD值>80钝化时，我就死亡交叉改为作多，直到KD值回到60以下。 我当时遇到最大的困难是「KD值的参数调整」及「如何判断钝化」两大难题， 例如KD值参数3时候的高档钝化可能只是KD值参数为9的死亡交叉， 而钝化没有一个判断的依据，因此写出来的程式自己也不敢使用， 另外，若利用钝化程度来判断大行情，RSI又比KD值效果好。 SINE WAVE最大的优点就在於其有盘整时震荡的优势，也拥有明确钝化时机。 我应用下面的逻辑写成程式，是可以获利的， 但台指有要命的跳空，若是能应用在24小时交易的期货中效果会更好。 1) 用15分钟k线的SINE WAVE指标判断多头格局或空头格局。 2) 使用5分k线或2分k线作为进场k线： <a> 在多头格局下，黄金交叉则进场多单，死亡交叉的高点视为顺势加码点。 <b> 在空头格局下，死亡交叉则进场空单，黄金交叉的低点视为加空点。 3) 同时使用之前提到的任一移动停利法。(使用"反弹循环停利法"效果不错!!) 看到这里的人，如果你有冲动想要去买书来看， 或是已经想到很多类似的指标都可以这样做，那表示你开始渐渐有感觉了。 SUGAR、COFFEE、CORN、小麦、石油、黄金、日元期货、欧元期货、E-mini S&P、 欧洲道琼期货、法兰克福期货…… 期货商品真的很多，国外也有现成的交易平台。 但台湾的自营商却只着眼於台指期货交易，下午1:45就收工放封。 台湾程式交易的人才很多，但因为台指收益不佳，而草草收摊，实在很可惜， 不信去问问自营商的(非造市部门)，里面做超过10种交易商品的人多不多。 只要你的平台下单速度够快，你会喜欢每天振幅不到100点的台指期， 还是动不动就爆涨1~5%的商品期货？ 在2010年很多人放弃程式交易的主因不是策略失败，而是缺乏市场发挥。 只可惜我没这个规模，不然我就去代理TS 9.1，与凯卫、创世技等台湾平台竞争! 目前仓位： 进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益 2012-01-05 7,108 Buy 2 2012-01-06 7,084 -48 2012-01-06 7,084 Sell 2 交易纪录： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 ----------------------------------------------------------------- 进入程式交易界4年左右，过程中加入过期货自营商，也帮亲友代操过， 写过数百只程式，但不幸的是失败的约占95%。不要不相信，失败的人真的很多， 不少知名BLOG的版主都失败，转行为作家、名嘴或是程式交易课程授课老师。 为了让初入程式交易的多一点真实的感觉， 我打算用逐步纪录的方式让初学者看到一些程式交易的兴亡衰败。 文纪录预计连载纪录到2012年底。 2010年底时写了一只简单的波段程式，测试了三个月， 2011年第二季开始，靠友人赞助的300万实际操作(因此交易明细我选择保密)。 操作逻辑如下： 1. 留仓、每次进场2口大台、满仓6口大台 2. 获利超过约80点才开始加码 3. 涨得速度快时可以短时间内加至满仓 4. 移动停利 5. 固定停利(满仓赚到一笔就自动停利出场) 6. 固定点停损 7. 均线突破区间则进场、跌破则作空，区间大小由乖离率决定。 -- If there is a dream, there is a hope --

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