空单2口出场，2口共损失66点；多单进场2口，成本价7117。 最近才在撰文写到有关季线的东西，今天就跳空上涨超过季线。 虽然主观交易是偏空操作，但是季线是值得尊重的(都回测过了，是该尊重一下)! 通常看到这种状况，我会把所有偏空的心思暂时放下，什麽动作都不做。 这时候程式交易的优点就会出来，不带情绪、没有政治考量， 就让程式进去斯杀。 我目前有在操作的程式有十只，所以不是只有目前纪录的这只。 这只程式我主要是想用教学的方式，让新手们学习一些程式交易初阶的东西， 所以只是交易纪录，若是三个月後赚钱，表示这程式还不错，大家恭喜我。 若是三个月後大赔，赔过MDD，我希望能让大家看到程式交易的另一个面向。 = = = = 接续昨天的「一条鞭法」判断趋势，要如何使用这种方式获利？ 如何才能降低指数来回在均线周围震荡所导致的亏损。 【方法1】加码+移动停利 使用顺势加码，例如当指数涨破季线後进场1口多单， 每涨200点则再加码1口并开始执行移用停利， 可以用之前说过的任一种停利方式以保障获利， 满仓则以3口为限。在这种情况下，如果指数在小区间来回震荡， 那麽每次损失的口数都是1口；但是当行情喷出的时候，至少有1口获利。 关於顺势加码降低风险，可以自己随便拿出一些顺势程式来改写， 再比较加码前後的PROFIT FACTOR及MDD就可以知道加码的好处， 或是看我先前写过的文章，在此不赘述。 【方法2】增加缓冲区间(BUFFER BAND) 以50日移动平均线(50MA)为例，将50MA向上及向下平移一个区间。 将50MA向上及向下平移100点并绘制出来。用法很简单： 50MA+100：指数收盘突破此线则进场作多 50MA-100：指数收盘跌破此线则进场作空 50MA：指数涨破此线则空单出场；跌破则多单出场 用这种方式可以降低来回穿越均线所照成的连续损失， 当然这个idea也可以拿来使用在30分钟k线上， 例如可使用台指期30分钟K线搭配120MA、120MA+50、120MA-50进场交易。 使用此方法进行交易，即使不使用顺势加码，获利也比一般散户强上太多倍了。 还记得先前提到的HL停利线吗？它也可以用作判别趋势(如季线般的功能) HL趋势线=0.5*[highest(high,55)+lowest(low,55)] 【翻译】过去55天的最高点与最低点加起来除以2，也就是过去55天的中点。 如同季线将K线一分为二，在HL线之上不作空，在HL线之下不作多。 而HL趋势线与一般移动平均线最大的不同就是较不易纠结。 如果你观察入微，你会发现HL线可以适当避开短期的三角收敛。 此HL趋势线的延伸交易模型可以用前文【方法1】及【方法2】稍作延伸， 即可获得更不错的程式。 目前仓位： 进场日期 进场 多空 口数 出场日期 出场 损益 2012-01-06 7,084 Sell 2 2012-01-10 7,117 -66 2012-01-10 7,117 Buy 2 交易纪录： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope --

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