多单平仓出场，2口共获利98点；空单进场2口，成本7211。 接续昨天IFT的指标…… 在阅读本篇文章之前，大家可以先对Fisher Transformation有概念， 我撷录John Elhers的一段文章，内容有一点点数学： (有兴趣的可以连到下列网址去DOWNLOAD，缩址会消失，所以想看的人就麻烦剪贴一下) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid= 0BziQoX3rXazUMzdlNGZiNjgtZTg2MC00MDdhLWJjNzItMzRjMzdmZDRjY2Zh&hl=en_US 基本上，任何指数甚至指标，都可以经由fisher transformation变成另一个指标， 台湾也有地震学相关教授专门是做fisher transformation的。 而我所谓的IFT指标系由RSI指标进行转换， RSI指标为一个在0-100之间震荡的指标， 当RSI在30~70之间，可以说指数正在盘整， 而当RSI>70就要有指数随时可能会向上喷出的准备； 反之RSI<30就要有指数向下喷出的想法。 若是我把台指期过去11年「RSI指标距离中心点50的距离」的值， 作一个分析(RSI参数使用9)，可以得到一个漂亮的常态分布。 由其分布大概可以知道约有80%的时间，RSI都在30~70中间震荡， 在30~70来回震荡的数值来缘包括： (1)上涨趋势中RSI从70以上落回30~70区间的值。 (2)下跌趋势中RSI从30以下向上回到30~70区间内的值。 (3)盘整趋势中RSI在30~70中间来回震荡的值。 可以看出如果我使用RSI同时作为进场或出场的指标， 我极有可能被洗出来而且机率还很高； 同样地，我使用RSI作区间操作， 在喷出行情时的钝化来回穿越RSI=70或RSI=30，一样会造成我损失惨重。 其解决方式有二： (A)顺势程式进场使用RSI(>70找点作多)，出场则另寻方式以避开钝化。 (B)使用Fisher transformation将大於70及小於30可能发生的值选择性强化。 有关(A)是很容易做到的， 相信程式交易很多人都在用RSI作为顺势程式的出发点， 所以我就不多说了；我这里要做的是(B)。 首先我将RSI先钝化一次， 这里我使用加权平均移动平均线(只是应用在RSI身上而非指数)， 初始钝化之後，我进行Fisher transformation， 其机率分布很神奇地变成另一个分布，称之为IFT指标。 这个机率分布称为IFT指标， 可以看出经过我强化IFT指标大於0.5与小於-0.5将会占全体的70~80%， 若将指标画在图中，相较於RSI更能反应趋势性。 这个方式比直接把RSI的参数调高有用。 目前仓位： 进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益 2012-01-17 7,162 Buy 2 2012-01-18 7,211 98 2012-01-18 7,211 Sell 2 交易纪录： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138