新手请教一下两年前的一个版友回测的问题 (搜寻标题文章还在) 在他这份文件中的一些小疑问 1.是否是因为他有设定固定的停利点,所以最大收益会呈现固定值? 2.是否能藉由他的平均损失(约10000)与最大损失大略推算出他的停损模式? 例如:几%停损,几点停损,固定15800金额停损(79点大台) 3.最小必要成本与最小必要成本涨跌纯益,的意思解释? 我只知道71400可以除以834.73%=86 这是什麽意思呢? (推测834.73%这应该是众高手说的mdd) 以下有五个选项: (1)86本身没意思 (2)834.73%代表一个单位200元的最安全状态 =834.73x200=166946(元) (3)71400x8.3473=595997 (4)是否为(1口大台的保证金-95点x200)再加上71400,才不会被洗出场? 83000 -19000 +71400 =135400? (5)有没有百万大富翁的现场观众求救选项=.=! 4.当冲与隔日冲的最小必要成本是否大约3:1 (3口当冲成本大约1口隔日冲)? 5.其他最小成本心态上的疑问 问:连续亏损已经达到最小成本区间 (至少mdd=800% 或者 由各位自订MDD) 以下有三个选项: (1)错误 最小成本过小,一开始就设定错误,必须重新设定最小成本的比例 (2)正确 虽然会啃蚀本金,但继续将口数缩小即可,等待未来在慢慢赚回来, 有可能只是交易期间中比较严重的一次亏损,往後获可以慢慢追回 (3)无所谓 继续在此口数上添加保证金,等待回档 : Google文件 : http://sites.google.com/site/mmkntust/5k-1 --

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