作者anm (...)
看板Trading
标题Re: Position Sizing(部位管理)
时间Fri Apr 20 16:49:32 2012
恕删.
凌波大这文章立意不错.
但是我感觉这有点把部位决定跟停利机制绑在一起.不知道是不是我有误解
我个人浅见是应该把这两个部位分开来看才对.
目前个人我是采用Van Tharpe圣盃一书的提到的方式.
以1%总资产除以预计亏损来决定口数.
那预计亏损怎麽算呢? 跳空怎麽办?
我个人目前是以历史亏损交易均值为准.
有时多亏,有时少亏但是我个人还可以接受.
书上载明这方式的好处是於亏损期时,因为本金越来越少.
不会等到系统破MDD,才在降口数.届时伤害都已经造成了.
这方法在不顺的过程中就已经渐渐下降口数了.
另外就停利机制而言.
我之前有看过一本书"20招成功交易策略"
里面有一个方法蛮妙的.就是处於获利状态N天後.
就於收盘前停利.
我回测过.当N=4时对於台指波段单真的有帮助.
这个值对於去年8/8那波.也是很准的喔!
以上跟大家分享.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.240.155.108
1F：推 likesea:请说明接下来的半年，N要设定多少............ 04/20 17:34
2F：→ anm:我说N=4停利有变好是指比等均线通道重新被价格突破才停利好. 04/20 17:39
3F：→ anm:我印像中每一年都有相对改善10%左右. 04/20 17:39
4F：→ anm:做系统的就看机率了.每年都改善就是好方法. 04/20 17:41
5F：→ anm:只改善未来半年的应该不是好方法.XD 04/20 17:41
6F：推 UltraSeven:与其看参数 不如直接算测幅满足点跟参考布林通道吧 04/20 18:24
7F：推 ZAU:n等於4最佳化结果还有说出来就会开始不准 04/20 20:08
8F：推 ZAU:看看币图志公布的当冲程式这三个月马上弱掉 04/20 20:12
9F：推 likesea:科科~ 重点不是未来多久。而是这种非市场告欣你停利的停 04/20 21:12
10F：→ likesea:利方式，回测很容易找出一堆方法让获利很好看，但你实际用 04/20 21:12
11F：→ likesea:过了吗? 这类停利方法在我看来都是马後炮而已 04/20 21:13
12F：→ anm:坦白讲,我没用过.因为最好用的不会在这边讲. 04/20 21:25
13F：→ anm:但是这是我很肯定比等待重回通道好的模式. 04/20 21:25
14F：→ anm:呵呵呵.但是20招这本书.是保德信人寿期货交易部门 04/20 21:25
15F：→ anm:曾经上线过的系统写成的书.他的模式也是值得探讨的. 04/20 21:26
16F：→ anm:系统没有绝招,只能透过一次次每年都雨露均沾的改善机制去让他 04/20 21:26
17F：→ anm:更好. 04/20 21:26
18F：→ anm:再说,但是如果你研究过振荡指标的公式. 04/20 21:26
19F：→ anm:例如Demark指标.当连杀4天时.根本很容易已经到达超卖区. 04/20 21:26
20F：→ anm:或连涨四天很容易达到超买区. 04/20 21:26
21F：→ anm:等这类振荡指标再拉回时才停利.获利也已经回吐一些. 04/20 21:26
22F：推 ZAU:嗯颇酷的感觉 04/20 22:08
23F：推 ttcyy:谢分享 04/20 23:47
24F：推 are2:........停利的位置有那麽难决定吗..... 04/22 04:40
25F：推 UltraSeven:的确等震荡指标下弯 交叉 或是重回某个区间 会比较慢 04/22 12:53
26F：→ UltraSeven:只是还是要预防说 走势会继续背离拖行 背离震荡 之类的 04/22 12:54
27F：推 lkjsdf:哈,有意思,所以意思是说爽四天就差不多要有所觉悟了 XD 04/29 00:48
28F：→ lkjsdf:不过这个"N"应该也和所使用的策略有关吧,不一样的策略对应 04/29 00:49
29F：→ lkjsdf:的"N"应该会不一样 04/29 00:49