作者cosine (口赛)
看板Trading
标题[问题] 询问HTS程式
时间Sat Apr 28 03:11:03 2012
各位版上的大大,想请教几个很初学的问题.
1.(虚拟正式单)
为何在条件触发下,
buy next bar at market
exitshort next bar at market
去看API接收到的指令为 buysell=B,lots=2
未看见exitshort平空单的指令(注查询API字串定义也无此项)
2.延续问题若正式开始跑,会不会直接变成两口多单
3.marketpostion查到的仓位,是查到回测资料,还是真实帐户资料.谢谢!
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付出了总会有回报 剩下的就是相信自己XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.247.95
※ 编辑: cosine 来自: 114.32.247.95 (04/28 03:16)
1F：推 dontblame:如果是日盛的 「预设」同向最多只会下一口单 04/28 17:57
2F：→ dontblame:2. 是历史回馈 04/28 17:58
3F：→ dontblame:一般的券商 好像都没提供实际留仓部位的DDE 或 API 04/28 17:58