何谓获利曲线? x轴要交易用次数或时间? y轴用报酬率或点数? 一口到底? 或是口数有调整? 若上述问题都用一样方法处理. 两个交易系统所产生的两条获利曲线哪一个比较好? 我想了一下: 1. 用眼睛看 2. 总获利/总损失 profit factor? 3. sharp ratio ((资产平均年化报酬率－无风险利率)/ 资产年化标准差) 4. 年化报酬率/Max draw down 我喜欢用这个 5. draw down标准差 6. ??? 应该很多人还有想法可以填上第六点吧.. ※ 引述《ETHZ (开空军一号喝养乐多)》之铭言： : 先感谢vedel做这麽系统性的分析,老实说,我对PS的着墨不深,因为我觉的我的系 : 统和我的现有的小资金规模,对风险的承受力颇高,就一直把它放在心底,以後有机 : 会再研究,但最近的讨论引起许多回响,感谢vedel和yuting的无私分享.或许打铁 : 趁热,趁这机会好好想想PS的问题: : 1. 看到v妹PO的不同获利曲线,让我想起有一种PS的方式是根据自己的获利曲线[往 : 後简称Profit Curve (PC)],"自适应"的调整部位大小,因为PC是你使用的交易方 : 法的一个隐函数.PC自身的波动可以反应市场的波动,然後用自己获利的波动来调 : 整下一笔交易该押多大的部位.这只是一个基本概念,该怎麽实作,细节留给大家 : 讨论. : 2. 回到v妹秀出的三种PC(我称它PC1,PC2,PC3),PC2和PC3运用了PS,所以总获利比 : PC1为高,由於PC2和PC3有加码,所以总获利高并不让人意外.但是最近一波的 : Drawdown (DD)率明显用了PS後低很多.然而仔细端详这三条PC,不知道有没有人 : 跟我有一样的感觉,条列如下: : (i)PC1的走势是整体来说一路递增,但PC2和PC3,有近三分之二的时间获利是停 : 滞不前的.这对投资人的心态上是一个很大的考验.假如我们练就了沉稳的心 : 法,或许这还不是最大的问题,但是从PC线型本身的"形态"来看,PC2和PC3直觉 : 来看并不优於PC1,当然这说法很不科学,所以或许v妹可以分享您的PC数值给 : 有兴趣的网友,一起用一些定量的方法分析一下,搞不好会有惊奇的发现. : (ii)v妹特别强调了最近一个波段的交易DD,在PS的帮助下,小了很多.但是我 : 注意到了PC2和PC3的中段交易,有明显的大DD,肉眼上看去,PC2和PC3在DD : 方面是明显劣於PC1的.但是由於v妹只秀出了不到一年的回测结果,交易次 : 数只有30次,如果能有更长的回测结果,更有助我们判定三条PC间的优胜劣败. : 以上供大家参考. : ※ 引述《vedel (vedel)》之铭言： : : 键盘小妹大概有概念了@@",P=W/风险值; : : 回测今年如图,基本系统30min均线,多空对翻无停损 : : http://PPT.cc/TeU0 : : 第一为单口进出,最近这波回吐率有82% : : 中间为单口与加码单,加码时机为进场拉开200点加码,加码两次,最大加到3口;回吐率40% : : 第三为单口与加码单,时机同上,加码两次;口数计算为W/ATR;回吐率28% : : 口数变动如下: : : http://PPT.cc/8R4y --

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