作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
标题[讨论] 增加哪种商品好?
时间Wed Sep 12 19:21:30 2012
理论上多策略多商品交易远比单策略单商品交易更能得到平滑的权益值成长曲线.
大家应该都相当熟悉台指期货,除了台指期货以外,若要加入其他交易标的,应该要优先考
虑那些?
刚刚看到一个网页,列出了不少期货商品,看起来好像都可以在台湾下单.
http://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp?xy=1&xt=2
到底要从那些商品下手? 我思考了一下,列出了几个要考虑的因素请大家指教:
1. 商品价格型态 (例如专长做follow trend的交易者总要找容易有trend的商品吧)
2. 流动性 (直接影响到划价问题)
3. 交易成本 (若台湾期货商可以下可以省掉在国外开户的麻烦,但在台湾下海外期货交
易手续费偏高)
4. 契约大小与保证金大小 (资金量小又遇到高保证金商品,容易卡卡的吧)
5. 下单便利程度 (支援自动电子下单?)
6. 历史资料 (才能做back-testing)
还有没有其他因素我漏掉的?
另外查到2011年FIA制作的全球期权交易成交量报告,给大家参考:
http://www.futuresindustry.org/files/css/magazineArticles/article-1383.pdf
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 176.26.54.62
1F：推 ETHZ:多商品交易达到"美化"获利曲线,重点是要找低度相关的不同商品 09/12 21:23
2F：→ ETHZ:因此我认为农产品期货是不错的选择.指期(DOW,NQ,SP)就不太佳 09/12 21:25
3F：→ kilrow:跑跑看就知道了 09/13 07:41
7F：→ lkjsdf:都没错,相关度低的比较好,最终还是要测试看看 09/13 18:06