作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
看板Trading
标题[讨论] 推动行情背後的黑手(市场动力学)?!
时间Tue Sep 18 21:22:21 2012
曾经提出和大家讨论过,美股或其它不同时间开盘的市场,竟常常会
出现相同的惊人走势,昨天(9/17)又再度出现一个极佳的范例:
http://ppt.cc/haJn
图中我用不同颜色的线段,手绘标出每一段惊人的相似处.这一天盘中
不论是台湾市场或是延迟12小时开盘的美股市场,竟然都出现完全一
样的走势,这左右市场行情的背後"黑手",绝不是特定的有钱大户或政
府(我相信这样的人偶尔会出来影响盘面,但那并非常态),而应该是你
我等散户所共同成就出来的.而且这其中的动力学是会重覆出现在不同
的市场.像9/17这种台湾-美股的相似性,真的常常发生,有时候,是美股
跟着台股相似,但也有时候是台股跟着前一日的美股相似.
我相信,能参透这个市场动力学原理的人,一定可以战胜市场,赚大钱.
如果有这样的人,他的交易测略会一同考虑进去他自己进场後连带给市场
所带来的改变(也就是A影响B,B改变後又再回头影响A的反馈回圈).
我对这个方向很有兴趣,也希望有兴趣的朋友一起来讨论,集思广益.
附带一提,大家一定都有这样的经验:为何总是刚下完单,市场就立刻反
向,就算自己没猜错行情,市场常常会让你先赔一小段,然後才照你原本
猜的方向走.那种"市场跟你对做"时间点之准,都不禁让人怀疑是不是期
货商在跟你对做吃单.期货是零合游戏,大家都在猜,为何长期总是多数人
赔钱,而不是一半一半?可不可能就是这个"市场动力学"造就多数人赔钱
的局面?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.247.10.80
1F：→ flowheart:只有散户情绪反应是一致的，其余都是多余的幻想 09/18 22:27
2F：推 lkjsdf:很有趣,但很难 09/18 23:51
3F：→ ZAU:盘後看 跟ING差很多 09/19 00:10
4F：→ ETHZ:现在美股感觉又再复制台湾今天的走势了... 09/19 00:18
5F：→ ETHZ:呵...就是很难才需要研究,给一个关键字"Minority Game"... 09/19 00:19
6F：推 UltraSeven:很简单啊 因为市场常常都处在短暂力竭状况 09/19 00:54
7F：→ UltraSeven:可是通常这个状态都是突破局面 引诱大家持续进场 09/19 00:54
8F：→ ETHZ:是的,U姐说的便是"市场动力学"的一部份力量. 09/19 01:21
9F：→ ETHZ:如何量化它,并从中占到便宜(投机交易),就很难呀~ 09/19 01:22
10F：→ ETHZ:依照昨天台股的走法,现在可以短多美股,等一下应该会拉到平盘 09/19 01:40
11F：→ ETHZ:看看会不会失灵 09/19 01:41
12F：推 MarketWizard:本人不打诳语,不瞒ET大说,这个现象我确实早有感觉 09/19 01:47
13F：→ MarketWizard:网友常看美股来猜隔天台股,但有时其实是今天的台股 09/19 01:48
14F：→ MarketWizard:在影响晚上开盘的美股,盘中的走法很类似.. 09/19 01:48
15F：→ MarketWizard:这种现象感觉这三四年来开始变多,在很早期好像没有这 09/19 01:50
16F：→ MarketWizard:种现象.不过因为很难系统化,所以没深入去想个中原由 09/19 01:50
17F：推 UltraSeven:你讲到问题重点了... 到底是美股会像台股 或是台股像 09/19 02:08
18F：→ UltraSeven:美股 事前根本无法确认~ 那要做就很难了 09/19 02:09
19F：→ ETHZ:Bravo!我文中有提到了,有时美学台,有时台学美,但有学就粉有趣 09/19 02:22
20F：→ ETHZ:MW兄,我相信你一定早就观察到,很多人应该也有发现,但都没人提 09/19 02:24
21F：→ ETHZ:所以我就厚着脸皮一直提希望多点讨论了. :P 09/19 02:24
22F：→ ETHZ:我文中本来想讲,我1998年交易台指期到现在,也是最近几年才... 09/19 02:26
23F：→ ETHZ:才看到愈来愈频繁的发生这种走势雷同的情况,但因为2006到现在 09/19 02:27
24F：→ ETHZ:我没怎麽接触台股市场,就不敢妄下结论是不是真的近几年才变多 09/19 02:28
25F：推 UltraSeven:ㄜˊ = = 1998... 我还是赶快``酸``好了 块陶啊~ 09/19 02:38
26F：→ likesea:常常有些会赚钱的想法或者是灵感，但程式化跑回测之後 09/19 02:55
27F：→ ETHZ:靠...系看到鬼喔~ 我只不过大你棉几小岁而以...切~ 09/19 02:56
28F：→ likesea:通常都是让人觉得一切都是梦居多，你说的这个更难程式化 09/19 02:56
29F：→ ETHZ:都还没真的找出这个"动力学"的know-how,当然难程式化... 09/19 02:58
30F：→ likesea:我说难程式化的意思，和你的意思相同，程式好写，定义困难 09/19 03:07
31F：→ likesea:看图容易说故事，想定义写得很清楚，困难....... 09/19 03:07
32F：→ ETHZ:今天美股再次发生跟台股同样走势的一天!(参看9/19 01:40推文) 09/19 04:06
33F：推 waiter337:会不会是外资的程式交易所造成的... 09/19 05:25
34F：→ ETHZ:不太可能,因为每个公司的策略不可能相同,且同业彼此是敌对的 09/19 06:02
35F：→ ETHZ:我有一些朋友在国外的Hedge Fund上班,他们都在开发不同的方法 09/19 06:03
36F：推 cobrasgo:楼上有人说了，你要怎麽把这个想法程式化？ 09/19 21:02
37F：推 phelyl:只要想法相同、学历经历类似 策略也会相似 09/19 21:30
38F：推 MarketWizard:这东西就是要先建模了,我想ET兄有兴趣的就是在这里 09/19 21:34
39F：→ MarketWizard:James Simons找了一群科学家也是作同样的事 09/19 21:35
40F：→ MarketWizard:有类圣杯的model吗? 我想Simons他找到了,但他不会讲 09/19 21:35
41F：→ MarketWizard:这真的适合对数理方面功力很深的人去钻了.. 09/19 21:36
42F：→ MarketWizard:我以前买了本剧变论,但真的看不懂,微积分早忘光了.. 09/19 21:37
43F：→ MarketWizard:我的系统,就是EMA线,说白了也没啥学问.. 09/19 21:38
44F：→ MarketWizard:所以才作交易到最後会越作越懒的心情..这可能很不好 09/19 21:39
45F：→ MarketWizard:很羡慕这些懂理论的家伙,台湾就是基础科学都活不下去 09/19 21:39
46F：→ MarketWizard:长期下来国力就是ooxx...怪不得别人 09/19 21:40
47F：→ ETHZ:MW兄,你真的回读我的心智吗?我刚刚在看推文,心里就想讲Simons 09/19 21:41
48F：→ ETHZ:我看过篇华尔街专访Simons的文章,他的Hedge Fund只找"非金融" 09/19 21:42
49F：→ ETHZ:相关的理工人才,然後开发各种奇奇怪的交易法,其中一个最让我 09/19 21:42
50F：→ ETHZ:印象深刻:他们去多个交易大厅装麦克风录交易厅的背景杂音 09/19 21:44
51F：→ ETHZ:然後即时分析这杂音,假设行情发动前人们的情绪会反应在杂音里 09/19 21:45
52F：推 phelyl:「金融吃人魔」里好像说大公司间都相互挖角、模仿 好的策略 09/19 22:17
53F：→ phelyl:都不会赚太久 因为别人很快也会开发出相同的东西 09/19 22:18
54F：→ phelyl:挖理工人才是因为他们嫌金融、经济学的数学不够好.... 09/19 22:19
55F：→ ETHZ:金融经济背景的人并非完全数学不好,而是很多模型其实都是物理 09/19 22:39
56F：→ ETHZ:工程方面会用到的知识,理工的人比较熟稔这方面的概念~ 09/19 22:39
57F：→ ETHZ:感觉今天美股又要复制台股走势了...看尾盘会不会一样拉抬 09/19 22:58
58F：→ ETHZ:欧股今天也已经复制了台股走势...XD 09/19 23:48
59F：推 kilrow:别想太多，如果都在复制，那可以压身家下去拼了 09/20 00:30
60F：→ ETHZ:这两天是真的可以压身家去做,只是没收盘,不确定是不是真复制 09/20 00:57
61F：→ ETHZ:这两天看台股走势,去当冲美股当日走势,会赚很爽~ 09/20 00:58
62F：→ ETHZ:不过,我不是要大家用这方式赚钱,是要想背後的原理是啥 09/20 00:58
63F：→ lkjsdf:知道现象不知道原理也可以trade吧,但有没有"现象"是个问题 09/20 01:05
64F：推 MarketWizard:睡不着看书...上来ptt闲扯淡一下 09/20 02:27
65F：→ MarketWizard:比对类似走势我知道的还有人是用在同商品上 09/20 02:29
66F：→ MarketWizard:譬如现在的日线跟10年前某一段期间的日线走法很像 09/20 02:30
67F：→ MarketWizard:我知道国内外是有人是用这种方法交易的 09/20 02:30
68F：→ MarketWizard:像金融怪杰里有一只作棉花起家的 Paul Tudor Jones 09/20 02:31
69F：→ MarketWizard:他是美国很伟大的作手,他就有用这种比对走势法交易 09/20 02:32
70F：→ MarketWizard:但应该是主观交易.那是20几年前还是Apple PC的时代 09/20 02:33
71F：→ MarketWizard:现在资工有在教Pattern Recongnition的课吧(!?) 09/20 02:35
72F：→ MarketWizard:有办法把走势定量化sample出来,就有现成比对相似度的 09/20 02:36
73F：→ MarketWizard:技术了(Fuzzy/NN/Grey Theory...etc) 09/20 02:38
74F：→ MarketWizard:我有看过国内有硕论是在作这方面的 09/20 02:39
75F：→ ETHZ:嘿嘿,有人点出一个不错的方向了~多看书果然很有用! 09/20 02:42
76F：推 MarketWizard:我正在看的书跟程式交易完全无关啦:) 以上就是一些 09/20 02:51
77F：→ MarketWizard:印象的东东,深夜胡乱扯淡,要是对能激发一个台湾之光 09/20 02:52
78F：→ MarketWizard:帮到点忙,我会粉开心的 09/20 02:52
79F：→ ETHZ:你点出的方法就是"型态交易"的精神,期货之神"黄毅雄"就是用 09/20 03:07
80F：→ ETHZ:"形态交易",只是他是神,且我无法认识他,把他的想法"程式化" 09/20 03:08
81F：→ ETHZ:真的很想知道他们脑中,是怎麽很"consistent"处理这些型态的 09/20 03:10
82F：→ lkjsdf:感觉有点像投篮,位置体能速度几乎没有一次是一模一样的,但 09/20 04:07
83F：→ lkjsdf:高手能把球投进篮框 09/20 04:07
84F：→ ETHZ:比喻的太棒了.这就是why同样的K线图,黄毅雄看就能大赚,我不能 09/20 04:38
85F：→ ZAU:...比对我常用..我也没在看书阿= = 一模一样的走法我每天都找 09/20 09:29
86F：→ ZAU:但我可以跟你说 别太浪费精神了= = 09/20 09:29
87F：→ ZAU:一模一样的走法 ㄎㄎ 结论自己去找 但我比对过太多次了 09/20 09:30
88F：推 paf:哈~一切都是命~没那个命赚钱~怎麽努力也赚不到 (误 09/20 16:52
89F：→ ETHZ:假如今晚美股又要再次复制台股走势,那现在应该拉回後又要再崩 09/20 22:45
90F：→ ETHZ:避免马後炮,Now:根据台股今天走势,现在空美指到收盘应该会赚! 09/21 00:12
91F：→ ETHZ:另外一个观察:当日美股如果是复制台股,那当天美股涨跌就不太 09/21 00:29
92F：→ ETHZ:就不太影响明天台股的涨跌.除非美股除了复制外,尾盘还多附加 09/21 00:31
93F：→ ETHZ:多附加了一段新的走势,那下一天的台股就很可能会接续那段~ 09/21 00:32
94F：→ ETHZ:昨天是个好例子,美股尾盘拉高後又下杀,就暗示了今日台股下跌. 09/21 00:34
95F：→ ETHZ:我并没有长期严格的记录这种行为,但是感觉常发生. 09/21 00:34
96F：→ william2001:力竭的确是短线的重点。 09/23 21:51
97F：推 wolfspring:最近trading板好多讨论 @@ 感谢各位参与的前辈们!!! 09/24 00:03
98F：→ ETHZ:我很好奇为何OP和ST版都没啥讨论交易的文章,发言门槛还设很高 09/24 00:12
99F：→ ETHZ:今天美股又再次复制台股走势,连盘中急拉伸龙拳都一样!!! 09/25 02:56
100F：→ ETHZ:今天OP版就很多人说,这一定是"黑手业内主力"得杰作.我才不信! 09/25 02:57
101F：→ ETHZ:最好是美国主力和台股陆股都约好要这样做!这是"群众动力学" 09/25 02:58
102F：→ ZAU:等你写出来了 ET大神! 09/25 13:59
103F：推 wolfspring:在这边讨论也很好啊!! 09/25 22:40
104F：→ ETHZ:最近盘整盘美股每天都在复制台股走势,今天再度发生!真邪门! 09/26 02:20
105F：→ ETHZ:感觉在等某一方(亚洲或欧美)先表态喷/射出(上喷下射)... 09/26 02:22
106F：→ ETHZ:美股今晚连尾盘最後半小时"挣扎"的样子都跟台股一样...XD 09/26 03:34
107F：→ ZAU:每天都很像 但台湾跟美国日K 就是差这麽多 这麽大.. 09/26 09:22
108F：→ ZAU:一个在天上了 台湾还在山腰 如果你说两国都类似 怎会差异如此 09/26 09:22
109F：→ ETHZ:明天我就用回文的方式好好解释给ZAU听 :) 09/26 09:55