作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
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标题Re: [讨论] 推动行情背後的黑手(市场动力学)?!
时间Thu Sep 27 01:22:45 2012
藉着回应网友的问题,请容我再占用一篇版面,仔细说明我的观察:
ZAU:每天都很像 但台湾跟美国日K 就是差这麽多 这麽大.. 09/26 09:22
ZAU:一个在天上了 台湾还在山腰 如果你说两国都类似 怎会差异如此
如果去翻出美股NQ和SP500的10年线型,台股的表现并没有输它们,走势也很像!长期走
势很像一点都不稀奇,因为全球经济是连动的.我最近发文想要强调的是,不同市场的
日内(intra-day)走势竟然也可以互相"复制"相似,且近几年发生的更频繁,我猜可能是
电子交易和资讯流通高度发达有关.
网友认为台股和美股日K差那麽多,哪有像? 当我们要比较"懒叫"和"鸡腿"的时候,不是
那麽容易可以比的.在数学的"拓朴"分析上,一张平面的纸和一个立体的纸碗是等价的,
但一个甜甜圈和一个纸碗就是完全不同的.在数字上,(1,2,3,4,5)和(10,20,30,40,50)
是100%不同的两个数列,但它们却100%正相关(线性相关系数是1).所以才会有人用复杂
的型态辨认演算法去比较不同的市场,或是比较同市场但不同时段的走势,希望能找到
相似的型态,当做交易的参考.人脑最厉害,可以用肉眼一眼看出两个东西像不像,但是
人有七情六慾很难像电脑一样快速且"一致"的分析.期神黄毅雄应该就是练就了跟电脑
一般的判断力,所以他可以光用眼睛看K线就能准确判断行情.据说他连电脑都不太看,
只每天请营业员传真K线图给他.
但我真正想要开发的,还并不是单纯的做型态辨识和比对,我是想要找出市场根本的群
众动力学,藉由了解这样的东西,直接让市场的力量无所遁形,达到真正的战胜市场.这
可能是痴人说梦,永远达不到,但是我知道我们有办法离它愈来愈近.
我就来说一个简单的模型:
1. 基於市场总是少数的人赚钱,且假设目前市场一共只有11个人(奇数是为了让多空
一定有一方胜出)
2. 假设市场上每一个投资人都是根据"过去10天"的行情来决定明日该做多(+1)或
做空(-1)
3. 10天就一共有1024种可能的组合,但只会对应到+1或-1的结果.这11个投资人都可
能随机的从这些规则中挑出一个或数个去决定明天的方向,假如一共有3个人决定
出要涨(+1),8个人决定要跌(-1),那明天的行情就是+1,因为根据条件一的原则.
4. 用这方法去跑出一个多空数列,就会跟真实市场的走势很像.
5. 藉由这种方法,还可以进一步去分析,其实市场有时候是可以预测的(因为群众刚好
都选一样的策略),但有时候是不能预测的(因为群众选的策略很分崎).如果用这
简单模型来交易,我们可以让这个模型跑一段走势,直到出现和真正的市场走势很
相似的一段,用那一段的结果来下单.胜算可能就很大.
我不是要推销这个方法,因为我自己都还没弄好它(我自己有完全不同观念的操作法,且
绩效很好).只是提出或许对大家建构属於自己的交易系统时,能有所帮助.不好意思,
写很多,可能害大家眼睛酸.
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◆ From: 140.247.178.13
1F：推 paf:条件3很像之前蚁神的反擦鞋童理论，只是蚁神不见了，E大加油 09/27 08:28
2F：→ ZAU:那今年到底像不像 ?为何我怎看都好不像@@? 09/27 08:33
3F：→ ZAU:可以把你认为像的走法 台股跟美股 画一下线 看看好吗 Q 09/27 08:34
4F：→ ETHZ:去Google Finance把台指和NQ的线图打开,小孩都会跟你说很像. 09/27 09:11
5F：→ ETHZ:蚁神如果我没理解错,应该是大家揶揄的对象,请不要把我跟他比 09/27 09:12
6F：嘘 ZAU:2010年开始差异开始扩大 差好多喔!!!! 09/27 11:31
7F：→ ZAU:哪来揶揄你 我真的认真去比较 别乱想 pls 09/27 11:33
8F：→ ZAU:尤其今年 真的差很大 我又没说错 09/27 11:37
9F：推 cobrasgo:我直接说了，有这种想法基本上逻辑就非常有问题 09/27 20:24
10F：→ cobrasgo:你现在干的事，本质上跟007是一样的，不是没有用，只是跟 09/27 20:24
11F：→ cobrasgo:你交易成功与否的相关性极低 09/27 20:25
12F：→ cobrasgo:要是我喝了酒，应该只会回一句："啊你幻想够了没" 09/27 20:25
13F：推 wolfspring:强 09/27 21:10
14F：推 ilw4e:1."像"这个字太笼统了 2.相像的机率多高？会不会不像的时候 09/28 01:12
15F：→ ilw4e:已经赔死？ 3.谁学谁？如果是随机的那胜率又减半了 09/28 01:13
16F：→ ETHZ:多数人都误解了我提这个东西的原意了,请看我下篇的回文! 09/28 02:00
17F：推 Dix123:有研究有推吧 10/13 23:19