作者MarketWizard (我家小鸟有春联)
看板Trading
标题Re: [讨论] 推动行情背後的黑手(市场动力学)?!
时间Fri Sep 28 13:21:25 2012
※ 引述《ETHZ (开空军一号喝养乐多)》之铭言：
: 但我真正想要开发的,还并不是单纯的做型态辨识和比对,我是想要找出市场根本的群
: 众动力学,藉由了解这样的东西,直接让市场的力量无所遁形,达到真正的战胜市场.这
: 可能是痴人说梦,永远达不到,但是我知道我们有办法离它愈来愈近.
: 我就来说一个简单的模型:
: 1. 基於市场总是少数的人赚钱,且假设目前市场一共只有11个人(奇数是为了让多空
: 一定有一方胜出)
: 2. 假设市场上每一个投资人都是根据"过去10天"的行情来决定明日该做多(+1)或
: 做空(-1)
: 3. 10天就一共有1024种可能的组合,但只会对应到+1或-1的结果.这11个投资人都可
: 能随机的从这些规则中挑出一个或数个去决定明天的方向,假如一共有3个人决定
: 出要涨(+1),8个人决定要跌(-1),那明天的行情就是+1,因为根据条件一的原则.
: 4. 用这方法去跑出一个多空数列,就会跟真实市场的走势很像.
: 5. 藉由这种方法,还可以进一步去分析,其实市场有时候是可以预测的(因为群众刚好
: 都选一样的策略),但有时候是不能预测的(因为群众选的策略很分崎).如果用这
: 简单模型来交易,我们可以让这个模型跑一段走势,直到出现和真正的市场走势很
: 相似的一段,用那一段的结果来下单.胜算可能就很大.
最近都忙着作单解单。当时初看本po有些问题，提出来大家看看：
1. 针对第二点，如何决定系统中每个投资人的决策方法？这才是核心吧！
2. 针对第四点，所谓「跟行情很像」，则必须提出一个量化的比较方法。
譬如，我用乱数跑1000根K棒，也可以跑出一个可以唬得过正常人眼睛的图表
也就是跟对方说，这是某档股票的日线图，但对方看不出来
不过这种图，我不敢拿来作为行情的模拟数据来进一步分析
因为它光在碎形维度上，就跟真正的金融市场跑出来的数据是不同的！
或许可以这样说，所谓的「圣杯」可能就藏在这...不过这是题外话了
3. 针对第五点，就是之前说过的，你要有个比对型态的演算法...
但我想这应该没问题。
以上三点，第一点最重要，这就是比看谁建模建的好...
譬如在系统中我养了11只代理人，每个代理人要让它自己学会一种技术分析法
我这里马上就可以提出一个很简单的实作：
找出11种技术分析指标，
然後使用类神经网路各别训练这11个代理人，以各自的指标预测明日行情多空
训练完成後，用集体投票方式，采少数决，决定明日行情多空...
这样一个ET的简单系统就完成了
或者变化一下
将这11个代理人的决策，再丢入一个非监督式的神经网路，彼此再来优胜劣败一下
可能也是不错的玩法
那麽养的代理人越多会越接近真实吗？
还是策略的可选择性越多会越接近真实？
我记得这样的玩法，其实早都有人玩过了！
大家比的还是建模的准度...
如果真的存在一个「隐藏的逻辑」，谁越接近它效率就会越好
--
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◆ From: 114.36.248.130
1F：推 cobrasgo:为什麽是少数决？ 09/28 13:39
2F：→ MarketWizard:因为这是ET兄的构想(赢家是少数).看他的原po就知道了 09/28 13:46
3F：推 ETHZ:MW很聪明,提出的看法一针见血,就是这麽去玩. 09/28 20:58
4F：→ ETHZ:早有人玩过也没错,只是个有巧妙不同,但我看过的玩法都不佳 09/28 20:59
5F：→ ETHZ:我认为好的"玩法"必需保密,但提出方向让有兴趣的人去玩,才是 09/28 21:00
6F：→ ETHZ:才是我的初衷. 09/28 21:00
7F：推 cobrasgo:板上有好几个热爱研究的板友，你们可以组读书会 09/28 21:02
8F：→ cobrasgo:研究了半天也不进场厮杀，不是很心酸吗 09/28 21:03
9F：推 ETHZ:我用很多研究过的方法早就跟市场厮杀N年了,一点都不心酸 09/28 21:19
10F：推 cobrasgo:厮杀这麽多年还在找新方法，何解？ 09/28 21:38
11F：推 ETHZ:依照你的逻辑,Apple可能永远出不了iphone,股价停在几10元. 09/28 21:46
12F：推 lkjsdf:有本书叫做"隐藏的逻辑",里面有简单提到这-minority game 09/28 21:56
13F：→ lkjsdf:不过好几年过去了,似乎没听到谁有做出有用的成果,除了当初 09/28 21:57
14F：→ lkjsdf:自称很神准的那位paper作者 09/28 21:57
15F：推 cobrasgo:一个是公司卖产品，一个是在市场"找"圣杯，能够类比也真 09/28 22:08
16F：→ cobrasgo:有你的 09/28 22:08
17F：推 cobrasgo:卖产品当然要一直开发新的东西，啊你的交易方法是要卖谁 09/28 22:10
18F：推 ETHZ:lkj:有用的方法不会让你知道,但是johnson从剑桥转到Miami 09/28 22:14
19F：→ ETHZ:他的动向很有趣.此外,他的方法我做了.有用,但跟我自己原本的 09/28 22:16
20F：→ ETHZ:跟我自己原本的系统基效差不多,好处是出手次数更少.准度更高 09/28 22:17
21F：→ ETHZ:平常空闲我还在看哪里可以修改.这是个好玩的东西.纯研究 09/28 22:18
22F：推 lkjsdf:加油喽~ 09/29 03:15