作者are2 (R2)
看板Trading
标题Re: [问题] 策略回测时交易次数太少
时间Thu Nov 8 20:52:45 2012
※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之铭言：
: 想请问各位 策略在回测时
: 如果交易次数过少都怎麽处理呢？
: 我用台指期30分k线
: 均线策略回测10年资料
: 加上滤网之後 交易次数常常不到两百次
: 有时候做多+做空还不到100次
: 这样的绩效报表常常没有很好的统计显着性
: 那我究竟该怎麽验证策略的稳定呢...
: 先谢谢各位的帮忙了 >"<
抱歉耶 我看不懂........
写程式的时候应该自己就知道怎样交易次数会多 怎样会少
问题出在哪边 是作者的话应该自己知道...............
程式有问题 砍掉重练就好
人的问题 我不知道要砍甚麽惹Orz
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 124.11.146.248
1F：推 wolfspring:有人一年鸡鸡剁掉的次数都比原文十年回测交易次数多.. 11/08 21:15