作者comercial (冬天的小孩)
看板Trading
标题Re: [问题] 策略回测时交易次数太少
时间Thu Nov 8 21:22:58 2012
请容许我再说明清楚我的疑问
如果一个原生的波段策略 平均一个月只交易了1次
那麽十年的历史资料就只有120次的交易次数
所以照你的意思
这个波段策略你会砍掉 绝对不会用 是这样吗？
第二个问题是
所以大家真正上线的留仓波段策略 交易频率都是更频繁吗？
非常谢谢各位的回答 :)
※ 引述《are2 (R2)》之铭言：
: ※ 引述《comercial (冬天的小孩)》之铭言：
: : 想请问各位 策略在回测时
: : 如果交易次数过少都怎麽处理呢？
: : 我用台指期30分k线
: : 均线策略回测10年资料
: : 加上滤网之後 交易次数常常不到两百次
: : 有时候做多+做空还不到100次
: : 这样的绩效报表常常没有很好的统计显着性
: : 那我究竟该怎麽验证策略的稳定呢...
: : 先谢谢各位的帮忙了 >"<
: 抱歉耶 我看不懂........
: 写程式的时候应该自己就知道怎样交易次数会多 怎样会少
: 问题出在哪边 是作者的话应该自己知道...............
: 程式有问题 砍掉重练就好
: 人的问题 我不知道要砍甚麽惹Orz
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 219.85.131.68
1F：推 joety1103:1.可以模糊化 2.总体而言是 个别不一定 以上自己体会 11/08 21:32
2F：→ ZAU:你理解怪怪的 他要表达的不是这样吧.. 11/08 22:05
3F：→ ZAU:你觉得策略合理就用阿 还管他几次 11/08 22:06
4F：推 Epimenides:尽量用100年的资料啊 有的系统在几乎每个市场都可获利 11/08 22:21
5F：→ lkjsdf:真实的描述在样本数够多的情况下会有显着性 11/09 10:07
6F：→ lkjsdf:没有足够的样本数不代表描述就不真实. 11/09 10:08
7F：→ lkjsdf:所以你如果拿不到足够的样本数,也许得从其他方面来推测描述 11/09 10:09
8F：→ lkjsdf:是否为真实 11/09 10:09
9F：→ ZAU:你找到好的就由你去创造样本跟获利让後人去找了 11/09 14:38
10F：→ ZAU:还管她样本太少哩= =被科学毒害太深了 11/09 14:39
11F：→ petershih67:对啊，最近有不少文章推文都为了回测而回测。 11/09 17:11
12F：→ petershih67:甚至还去研究怎麽样的回测是比较好的回测。 11/09 17:21
13F：→ petershih67:测到底，不怕越测越CURVE FITTING吗? 有用的方法， 11/09 17:22
14F：→ petershih67:不用回测也可以赚。没用的方法怎麽测都只是让人输钱. 11/09 17:23
15F：推 kilrow:有用的方法是... XD 11/09 20:18
16F：→ burning:想请教一下原PO,具有统计显着性的交易次数应有几次呢?? 11/09 22:08
17F：→ burning:100次左右应该算多了 11/09 22:11
18F：→ cybermohrg:合乎交易者的风险偏好才算好,如果你实际上能够忍受一笔 11/10 15:12
19F：→ cybermohrg:交易要抱个一个月,那这样的策略就合适 11/10 15:13
20F：推 sheehan:去下载策略经理人跑看看啦 他就直接告诉你显不显着了 11/17 01:25
21F：推 are2:不懂QQ 我笨 11/24 17:57