算是开箱文吗XD haha 我连盒子都没有　叫开箱文怪怪的 软体来源引用自http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38360853 首先感谢lovebeast可以争取到免费试用的机会 策略经理人Strategy Manager(以下简称SM) 顾名思义就是使用这套SM的人 会开始想像成自己是基金经理人了吗? XD 一开始是看到部落格上的画面相当的有趣 小弟硕士时研究领域也刚好是在投资组合管理这方面 下载安装後 一启动执行後马上就先做更新 (今天也把我的圣杯也更新掉了.....) 打开画面........震撼 我发现到 所有的回测绩效 似乎变成活的 那个MDD直接帮你画线标出来 SM里面的操作互动作的很不错 利用滑鼠游标可以找出明细 点击表的某一行 图也跟着动 可以用各种角度去观察 可以切时间 可以拖拉缩放 先不多说那麽多 我就玩了整整两个晚上的经验 大致分享心得 一. 我的程式开发平台是MC 汇入资料的部分 利用office的表格汇入 汇入後SM会依我的设定计算转仓 因此汇入後的资料会从连续月份 变成各时间点下的独立月份 这部分我测试了很多状况 甚至设成结算15天前的09:01:31这种奇怪时间都能转 转换後的点位我跟看盘软体对过 刚好分毫不差! (不过我自己不会在那个时间点转仓) 每笔转仓 会增加一次交易次数(有标绿色底) 交易成本也会计算在里面 算的蛮周到的 光这一点 我就会一直把MC搭配SM使用 二. 然後在报表的部分 有个东西很特别就是凯利公式 google得知这是用来计算压注比例 我到目前为止看到的程式回测报表都没看过这个栏位 这可以用来计算准备资金 经过我观察了十几个策略 推论SM计算出的 资金准备度= 尾端期望损失/凯利公式 我的推论正确与否 应该请SM原作者说明 话说系统算出的资金准备度都比我自己实际放的资金还多不少........是我该检讨了 三. 跳空分析的部分 这也挺有趣 可以决定一个系统留仓的效率 效率不好的可以把这个策略改成当冲就好了 算是相当实用 四. 日周年月的部分有做分配图 可以检定是左偏右偏瘦尾肥尾 很容易帮助了解交易型态 另外有一点就是yuting大之前提过的时间滤镜 五. 策略组合的部分 这似乎是这软体最强大的功能了 如果我没猜错 SM是采逐日资料去推估相关系数(从隔壁有列逐日损益表推测的XD) 反观MultiCharts的就做的比较简陋 只能用逐月计算 很容易资料不足 SM能做成这样 他的精准度就会比MC高多了 六. Markowitz的效率前缘(话说Markowitz还藉此拿得诺贝尔经济学奖) 这是用来做投资组合最适化的模型 这模型做得出来真的不可思议 几年前我们实验室曾经试着用程式去算出那条有效曲线　花了好几分钟都还算不完 除非你是用专业的数量软体 像是Matlab之类才能以较快的速度算出 我丢了12个策略下去计算　竟然几秒钟就算出来了 这个真是令小弟佩服的五体投地 说实在的 这个软体光这效率前缘就够值回票价 Matlab一套可是要两三千美金 这个功能展示的画面也是恰到好处 包括权重 年化报酬/风险 连切点投资组合也显示出来 七. 今天中午赫然发现多了损益上下缘 还顺便帮我算出超出上下缘范围的平均拉回值 看板上大大说明是帮助策略加码下注或停用 还真的很有用 感谢yuting大 八. 模拟前测的部分　说明书上是写可以帮助检定程式是否过度最佳化 我自己开发的策略 我陆续花很多时间校调修改 在历史上某几个特别难做的月份别输太多 结果在在这个模组下检定全部不通过　告诉我可能过度最佳化　原形毕露XD 用简单卡方检定就能做出来 还蛮特别的方式 九. 杠杆分析经过我的花很多时间研究　特别是我有用到加码的策略 他最特别的是有还原报酬率(unleveraged return rate) 也就是去杠杆的报酬率 在放大杠杆的状况下 我的还原报酬率比杠杆小的时候还高出很多 因此可以帮助我得知　我的加码策略有成功 金送 十. VaR的操作 我看过的VaR这个数字大部分都是静态的 SM这个软体告诉我们整个VaR动态调整的过程 精致且强大 SM的VaR似乎不是假设在常态分配下 推测是使用bootstrap的方式 这也挺合理　大部分的策略绩效都不是常态分配了 个人认为　这个软体的专业版　功能强大到能够建立对冲基金 就算是免费版也是值得推荐　光是换月价差调整就很好用了 以下几个小结论 1.分析的东西很独到 很特别 真的很多东西连国外产品都没做到 2.一定要接网路才能使用 推测很多服务都是伺服器在处理 离线使用很多功能都关掉了 3.建议使用者充实简单的统计常识 使用起来会很有感觉 4.强烈建议解析度不要太低 图会变得很小 5.SM没告诉你明天是否要做多还是做空会赚钱 但他告诉你怎麽管理策略可以活得很久 另外建议原作者 1.增加海外期货 还有多国语系 长远的考量应该要能推到国外去 2.SQN跟Z-Score开放给免费版 明明就同一个页面不需要关掉吧(请lovebeast关说一下吧) 3.报表汇入的部分希望能做得更简单 现在HTS TS MC都有写出文字档的功能请善用 4.设定的一些参数 在程式重新启动後 应该要可以储存才对 以上几点　敬请指教 -- 发表感言後 可以请问 SM的赠品是木马跟蜡烛皮鞭吗? ※ 编辑: sheehan 来自: 111.253.232.205 (11/17 01:44)