作者sheehan (喝哈哈)
看板Trading
标题Re: [问题] 关於策略经理人的部位规模
时间Sat Dec 8 22:38:35 2012
1F：→ likesea:PZ 并非为了是提升绩效而生，有提升绩效只是副产品..... 12/08 03:53
这边讲的绩效不是总报酬 是指相对报酬
相对报酬指的是 总报酬/MDD, sharpe ratio, 跟sortino ratio
这些相对绩效指标 都是代表你每拿到一份报酬 要付出多少风险去换得
这种相对绩效的好处是 可以去除掉你口数跟部位大小的影响 直接就能比较了
所以提升绩效指的是相对绩效 不适赚的钱变多就好
所幸这些相对绩效指标 策略经理人都有帮忙算出来 好用
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 编辑: sheehan 来自: 61.70.234.8 (12/08 22:41)