作者are2 (R2)
看板Trading
标题[讨论] 关於风险的认知
时间Sun Dec 9 18:00:12 2012
假设有两个交易员 开始pk
本金100 连续交易一年
每个月份的权益如下
A君 本金100 =>105=>115=>103=>102=>112=>120=>125=>108=>105=>110=>103=>118
B君 本金100 => 95=> 90=> 85=> 81=> 77=> 73=> 69=> 66=> 63=> 60=> 57=> 54
A君有赚钱 B君赔钱赔到脱裤
那谁的风险大呢
希望推文不要有解释 答案心里想就好了 给大家自行思考的空间吧
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相信这个版大家程度都很好 很多人知道答案啦 别泄漏答案
过几天这个文章转去股票板 会有完全相反的声音
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.234.8
1F：推 Orilla:3A大，但B的逻辑明显有问题 12/09 18:34
※ 编辑: are2 来自: 61.70.234.8 (12/09 18:37)
2F：推 Epimenides:已经成为交易纪录的东西没有风险 风险是一种不确定性 12/09 20:00
3F：推 chungkuowei:把B君的逻辑反着做就超完美XDDD 12/09 23:33
4F：推 loveenvy:跟B反着做很危险，A可能会大爆炸，B却只要大爆发一次就够 12/10 02:40
5F：→ cybermohrg:反做策略要考虑一下交易成本问题，正反都喷不是没可能 12/10 03:22
6F：嘘 ciccio:B君那种绩效 半年不到就GG了 A君则是125 => 103会被干的很 12/10 11:17
7F：→ ciccio:痛苦 都没有比较好 XDDD 12/10 11:17
8F：推 nosword:B连输12道 1/4096=0.024% 厉害! 12/10 14:13
9F：→ loveenvy:我的机制曾连输13次，但仍为正报酬，纯看胜率没太大意义 12/10 16:04
10F：推 cobrasgo:楼上风控高手 12/10 19:37
11F：推 waiter337:千万别反作策略 这很蠢 12/17 21:01