作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
标题[心得] 关於留仓部位
时间Fri Jan 11 16:57:15 2013
用一分钟k做了一个短线的台指期顺势交易系统.
发现一个有趣的现象.
交易部位不在收盘前结清而承担隔夜跳空风险,绩效反而远比收盘前结清
然後隔天开盘再建立部位的作法要好很多.
这似乎是隐含着,跳空通常有利於顺势的部位.
或是说大盘走出一段行情的过程中,有很高的比例是在未开盘的时间完成.
这也许就是隔日冲可行的原因. 不过流动性的风险可是非比寻常阿.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.184.32.125
1F：推 flowheart:good 01/11 19:51
2F：推 MarketWizard:1.本来就是留仓赚的大 2.每天结清浪费交易成本 01/11 21:28
3F：→ likesea: 01/11 21:37
4F：→ likesea: 01/11 21:37
5F：→ likesea: 01/11 21:37
6F：推 sogasigh:likesea不嘘了耶! 01/12 20:07
※ 编辑: lkjsdf 来自: 111.184.32.125 (01/12 22:38)
7F：→ lkjsdf:他是没嘘,不过我不认同他发言的语气,所以照删 01/12 22:39
8F：推 Rudy:交易成本有设成零吗？ 01/14 21:22
9F：推 sdtty:应该跟参数有关吧 换组参数说不定跳空反而就吃亏了~ 01/15 11:10