作者ETHZ (开空军一号喝养乐多)
看板Trading
标题[讨论] 您不可不知的交易圣盃
时间Sat Feb 16 10:15:01 2013
*** 以下内容, 包含交易的圣盃, 简单-明了-好实作, 必看!!! ***
最近在coco-in上面和人讨论Position Sizing, 上面有蛮不错的讨论给大家参考:
请网友直接看此连结内楼主的文章:
http://www.coco-in.net/thread-23339-1-1.html
然後再看此连结内由我从23楼开始讨论的文章:
http://www.coco-in.net/thread-23339-2-1.html
(懒人: 网友可以直接看23, 24, 25, 26, 29, 32, 和35楼以上的文章即可).
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 24.128.50.28
1F：推 flowheart:很优的讨论，个人认为PS是有其优点，但也没那麽神 02/16 10:39
2F：→ flowheart:究竟是PS很神，还是设计PS公式的人很神？可以想一想 02/16 10:40
3F：→ flowheart:这就好像外行人以为某策略很神，但其实是写策略的人很神 02/16 10:40
4F：→ striker:这是一首简~单~的~小~~情~歌~~! 02/16 11:36
5F：→ ETHZ:全倒你是过年赌钱赢傻了吗? 02/16 11:45
6F：推 windwind:唱~着~心~头~的~小~草~~~~ 02/16 13:52
7F：推 striker:讨论内容实在太威了，只能唱唱歌聊表心志 02/16 15:15
8F：→ striker:拾人牙慧，总不能闷不吭声，唱唱歌给大家解解闷 02/16 15:16
9F：→ striker:我对小草已经没感觉了...我只想要有青春的肉体 02/16 15:16
10F：推 MaYinJo:那个讨论越来越精采了....XD 02/16 21:49
11F：→ ETHZ:凌波:全套PS交易就是要做到"近乎随机进场也能大赚". 02/16 22:45
12F：→ ETHZ:D神可以出来帮我呛吗? 02/16 22:45
13F：→ ETHZ:我学不来D神的鸡掰! 02/16 22:45
14F：→ ETHZ:华尔街一堆PhD如果上PTT或coco-in,应该会想掐懒叫自杀. 02/16 22:48
15F：→ ETHZ:(原讨论串又多出好几楼了,就请大家每楼都看吧XD) 02/16 22:53
====== 以下的讨论 可以用YuTing在coco-in的一番话做结论 ======
16F：推 et220870:很久以前就有很多人证明过，随机进场搭配好的出场是可以 02/17 00:05
18F：→ et220870:相反的，好的近场搭配随机出场也可以有正报酬 02/17 00:06
20F：→ et220870:所以随机进场搭配好的加码机制能有正报酬...真的没啥好大 02/17 00:07
21F：→ et220870:惊小怪的 02/17 00:07
22F：→ Orilla:重点在出场与风险管控 PS就是一种风险管控的好工具 02/17 00:29
24F：→ Orilla:凌波给的连结我完全认同 02/17 00:34
25F：推 yuting0103:试单跟加码本身就已经有补抓顺势跟惯性的意涵了 02/17 00:36
26F：→ yuting0103:好好感受一下吧.....别把交易想的太复杂... 02/17 00:37
29F：→ yuting0103:这些赢家不约而同都在讲一样的事情 02/17 00:59
30F：→ yuting0103:我的经验也没有不一样~ 02/17 01:01
====== 以上的讨论 可以用凌波在coco-in的一番话做结论,摘录如下: ======
[曾经我以为"进出策略"很重要 (或应该说学程式交易或技术分析的人都有过这念头)
後来我发现我根本搞错重点 我认为的交易的真相我讲给大家听
一个周期够大的顺势策略(均线或型态, 随便你, 你喜欢的技术分析就可以了) + 单点PZ
+ 横向(试单 + 加码单) 就足以穿透各种商品 [其中最重要的重点在试单跟加码. 看错
砍, 看对放大]
根本就没有太困难的东西在里面, 我觉得最好玩的是, 大家都觉得不可能那麽简单,
一定有很多秘密, 或可能觉得我疯了
我认为顺势策略根本就不会有失效问题, 只有次数做的够不够多的问题(PZ+资金管理),
跟怎麽提高效率(PZ,扩大获利)而已
程式交易软体的毒害+技术分析法的泛滥+台湾期货的原生商品太少造成大家在(多)策略上
钻牛角尖而不自知 如果大家有空的话玩一下Trading Blox一类的东西,
也许会对交易跟策略有新的想法吧]
我完全同意这些观念, 因为我在此版第2737篇文章里的推文中就说过:
→ ETHZ:把PZ的概念,变成一个可获利系统,是基於对多空并没有预设立场 12/18 10:56
→ ETHZ:先用小量部位试单,直到波动变大(方向出来),如过此时已赚钱,表 12/18 10:57
→ ETHZ:市当初试单猜对方向,这时就顺势加大部位!反之,就停损反向,反 12/18 10:57
→ ETHZ:向後也是用比试单时更大的部位反向!去抓盘整完後的突破波段! 12/18 10:58
→ ETHZ:我猜这才是YuTing所用的PZ真正的精神!这就是他常常会说"对错 12/18 10:59
→ ETHZ:不重要"的原因! 12/18 11:00
虽然我没有用这样的方法去赚钱, 但是我很好奇为什麽台指市场还是有95%的人是输家?
(参看这里:
http://www.coco-in.net/thread-13426-1-1.html )
各大讨论区,财金网站, 那麽多赔钱的人, 都没人敢去用这简单又明了的方法吗?
还是很多人用了根本不是理想中的那回事? 华尔街为什麽要高薪请那麽多名校PhD? 这些
方法, 高中毕业就有能力做出来. 到底问题出在哪? 这是为什麽我们在这讨论的原因.
我不认为是很多人不懂这道理!
"et220870"网友提的那本书都已经中文版上市快3年. 3年的时间也够利用这方法发财了吧?
是用了它大赚的人都在潜水吗? 为什麽都只是少数的赢家在讲这样简单的赚钱心法? 为什
麽不是很多人都出来现身说法? 为什麽还是那麽多Hedge Fund年绩效是负的? 为什麽那麽
多基金的净值是负的?
31F：→ yuting0103:版上lovebeast大大概是本版第一个提这件事的吧~ 02/17 01:01
32F：推 yuting0103:E兄当然可以提出更好的进出方法....不过就如E兄说的,既 02/17 01:04
33F：→ yuting0103:然要讨论....就讲白一点.... 02/17 01:04
34F：→ Orilla:加码单我觉得意涵还在於 把之前试单的成本捞回+扩大获利 02/17 01:43
35F：→ Orilla:那张投影片 如果德扑玩的好 一定感觉的出来其中的意涵 02/17 01:54
※ 编辑: ETHZ 来自: 24.128.50.28 (02/17 04:29)
36F：推 striker:怎麽忍心让~你犯了错~，是我给你自~由~过了火~! 02/17 11:53
37F：→ likesea:玩当冲/短线的，除非超优秀，不然手续费就注定是输家。而 02/17 12:42
38F：→ likesea:玩长线的，能确实依计画做的也不多，这也是多数人为何是输 02/17 12:43
39F：→ likesea:家的理由。但若所有人都做长线/有计画，那市场根本玩不下 02/17 12:43
40F：→ likesea:去，很多时候决对都没有单可以成交。没有输家，哪来赢家 02/17 12:44
41F：→ likesea:无论哪一种方法，在同一个市场，赢家一定只有少数，都照 02/17 12:50
42F：→ likesea:着做一定全部都是输家，这应该很容易理解。 02/17 12:50
43F：→ ETHZ:别怕,先做先赢,因为很多人还没做!你不会是最後一只老鼠的 02/17 12:52
44F：推 llrjv:重点在心理啊，抱不住没用，连续亏损次数3~5次以上就会开始 02/17 13:24
45F：→ llrjv:怀疑自己的系统了。 02/17 13:25
46F：推 acbwanatha:感觉是换汤不换药，老调重弹。 02/17 15:21
47F：嘘 ciccio:5千点以下大买 8千点以上获利 不停损 台股回测100%赚钱策略 02/17 15:51
48F：→ ciccio:但为什麽很少人做 一样的道理... 我自己以为是这样啦 02/17 15:52
49F：推 chiefchief:不大一样欧~~~ET大的策略随时有单~~不是只等机会财.. 02/17 20:15
50F：→ ETHZ:chief搞错了,我没在这讲我的交易方法.我是在宣扬少数赢家的简 02/17 21:34
51F：→ ETHZ:单赚钱法.三叶讲的道理不对.很少人做你说的方法是因为回测样 02/17 21:35
52F：→ ETHZ:本太少.谁敢用? 但凌波胜盃法我猜肯定回测不少时间有很大样本 02/17 21:36
53F：推 MarketWizard:ET呀,你有点语无伦次了,这是明褒凌波还是暗损他啊?:) 02/17 22:52
54F：→ ETHZ:我哪里语无伦次?我没在褒贬,是真的大力推广,让大家验证 02/17 23:16
55F：→ ETHZ:我自己已经有赚钱方法,所以无需花时间验证. 02/17 23:17
56F：→ ETHZ:但版上一堆人熬熬待哺,不是应该放手去试赢家的心法吗? 02/17 23:17
57F：推 cheap3c:E大是相信yuting大真的靠PZ赚到钱~只是觉得不是大家"通用" 02/17 23:19
58F：→ ETHZ:我"不知道",不是"不觉得".所以希望有人分享回测或实战心得 02/17 23:20
59F：→ ETHZ:coco-in的讨论串,有人秀回测绩效,我也推了!但是可没人秀出 02/17 23:21
60F：→ ETHZ:"随机"进场,做错停损,做对加码,再外加单点PZ整套是否真能大赚 02/17 23:22
61F：→ ETHZ:所有的人秀的还是基於一个已经可以单口获利的策略,去外加PZ的 02/17 23:23
62F：推 cheap3c:我个人是觉得对於正期望值的系统 02/17 23:24
63F：→ cheap3c:某种程度来说~进攻才是最好的防守~ 02/17 23:24
64F：→ cheap3c:资金管理&部位控管 不是本来就是在在期望值的系统才有用吗 02/17 23:26
65F：→ cheap3c:正期望值 02/17 23:26
66F：推 Taurnil:就是这样做的 02/18 00:04
67F：→ pou:应该是部分正期望系统能有效运用PZ 02/18 00:48
68F：→ ETHZ:阿炮有没有玩过随机进场,错砍,对加码的把戏?长期会在台指赚吗 02/18 00:58
69F：→ pou:没玩过 只有玩过随机进场用停损停利能赚钱的回测 02/18 01:01
70F：→ ETHZ:随机进场,"固定"停损/停利的把戏没用.那不是YT的精义 02/18 01:09
71F：推 are2:固定停损停利 有正期望值 02/18 01:21
72F：→ are2:但是那种期望值小到不足以弥补交易成本 02/18 01:23
73F：→ ETHZ:是的,所以我知道那没用.但是如果固定停损+做对加码,就可能有 02/18 01:29
74F：→ ETHZ:不一样结果? 好奇~ 02/18 01:29
75F：推 are2:还是正期望值 02/18 01:45
76F：推 are2:正期望值好找 每笔两三点的正期望值确实很好找 02/18 02:14
77F：→ are2:难找的是大块肉的 02/18 02:14
78F：推 are2:另外我觉得想得太复杂的是凌波大 02/18 02:20
79F：嘘 ciccio:E老你错了 重点不是在回测样本 02/18 02:49
80F：→ ciccio:重点是环境 跟 捡视周期 02/18 02:51
81F：推 yuting0103:靠加码能赚真的没啥稀奇... 02/18 08:23
82F：→ yuting0103:原理很简单,看错砍看对加码=停损+顺势+多策略 02/18 08:24
83F：→ yuting0103:亏损总是被截断,获利被放大,这麽简单的道理.... 02/18 08:26
84F：→ yuting0103:只有试单算是随机,後面加码就不算随机了.... 02/18 08:28
85F：→ yuting0103:随机好歹胜率搞不好都有50%,靠均线只剩40%勒..... 02/18 08:28
86F：推 yuting0103:其实...九成以上的人虽然靠指标...但进出跟随机没两样 02/18 08:34
87F：→ yuting0103:哈哈.. 02/18 08:34
88F：→ ETHZ:单口进出随机与否不是看胜率,是看单口PF 02/18 08:41
89F：→ ETHZ:不过YuTing说的真的已经很清楚,也很有道理.大家快照作赚钱 02/18 08:43
90F：嘘 ciccio:跟我一样 进出看心情不是很好吗?? 02/18 09:15
91F：→ llrjv:我昨天人工回测2012 做错反向+做对加码 +4749... 02/18 09:44
92F：→ llrjv:年初那波加码到八口 02/18 09:47
93F：→ ETHZ:为何只回测2012呢?怎麽不测个10年? 02/18 10:38
94F：推 are2:那加减码参数再改变一次 相信很多组比下来 差距都会不小 02/18 10:39
95F：→ ETHZ:喔,是因为人工的关系吗? 是用随机进场吗? 你该不会丢铜板吧? 02/18 10:39
96F：→ llrjv:因为人工啊XD~ 第一笔我故意用空单(亏损),之後就是停损反向 02/18 10:48
97F：→ ETHZ:你怎麽定义"做对"呢?是单位K棒的close是赚的,下一根开盘加码? 02/18 10:52
98F：推 are2:总之一句话 回测赚这麽多 运气还不错 02/18 11:16
99F：→ are2:这种东西这麽敏感 稍微改一下 结果就差很多了 02/18 11:17
100F：→ frogha1:加码也有风险, 加码後反转不就赔更多 02/18 12:14
101F：→ ETHZ:是还好.前单会cover後单 02/18 12:22
102F：推 kkkk123123:我比较相信习惯被当白痴 交易路就先赢一半的说法.... 02/18 13:42
103F：→ kkkk123123:然後d神如果会鸟华尔街的phd 那就是被盗帐号了 hahaha 02/18 13:49
104F：推 kilrow:可以说 随"势"进场，不是指真的这麽随机乱枪打鸟进场啦~ 02/19 01:24
105F：→ LinOne:巴菲特说他有交易圣杯偶还比较相信！真有圣杯会名不见经传? 02/19 12:16
106F：推 blackboom:不会阿 还蛮红的 02/19 20:45
107F：→ ainor:能判断盘整or趋势的机率来进行试单/加码算不算圣盃了? 02/20 00:05
108F：→ ainor:虽然我程式有用到依波动率来决定口数 02/20 00:07
109F：→ ainor:但无法避免盘整持续一阵子後,波动率变小,大口数被巴 02/20 00:09
110F：→ ainor:以及趋势开始後加码,因波动率变小,致小口数加码,反而少赚 02/20 00:11
111F：→ ainor:yuting0103之前一直提到盘整与趋势的转换，并据此决对下单 02/20 00:13
112F：→ ainor:部位大小，说白了，不是 P=w/风险 可以达成 02/20 00:14
113F：→ ainor:至少"风险" 这个参数的定义,不是一般我们常用的 02/20 00:14
114F：推 are2:这个公式 没有任何期望值 不是用来避开波段盘整的 02/20 00:53
115F：→ ETHZ:YuTing的精义还有一点最重要:随便进场,但是做对就要加码. 02/20 01:43
116F：→ ETHZ:随便进场时,就用PZ算进场口数,但是一进场,如果做对,就要加码! 02/20 01:44
117F：推 cheap3c:有说过随便进场吗??? 02/20 08:34
118F：→ ETHZ:在coco-in的讨论中,他有说"几近随机进场..." 02/20 08:42
119F：推 visualbbs:"随机进场+3倍ATR追踪停损+停损後下一根K棒再随机进场" 02/20 09:39
120F：→ visualbbs:3、4年前对台股资料做过这样的测试 02/20 09:40
121F：→ visualbbs:约略记得有7、8成的测试结果是正收益，并非100%可获利 02/20 09:41
122F：→ visualbbs:但单一市场有7、8成可获利的话，多市场应该是有机会 02/20 09:42
123F：→ visualbbs:达到YUTING所言的圣杯。 02/20 09:46
124F：→ ETHZ:谢谢分享经验!! 02/20 10:02
125F：→ likesea:事实上，经常有够大趋势出现的市场，要获利很容易。有时 02/20 20:49
126F：→ likesea:甚至会经常让人以为赚钱很容易，尤其是回测的时候来看。 02/20 20:50
127F：→ likesea:但趋势几近无法预测，多数人也撑不到大趋势跑完，或者 02/20 20:53
128F：→ likesea:赔钱的时候就程式不跑了。导致回测易赚，实下单难赚。 02/20 20:54
129F：→ ETHZ:楼上最近讲话不鸡掰了.也很中肯.推. 02/20 22:30
130F：推 TTDEarl:回测点个几下 就是几年的数据 但现实真的要过几年 没耐心 02/21 08:08
131F：→ ciccio:推楼上几个文 02/21 15:19
132F：推 nomyself:TTDEarl说得极是 02/21 16:31