作者willchen (眉毛哥)
看板Trading
标题[问题] 新手程式交易回测与交易请益
时间Sun Sep 30 15:59:44 2018
(原文发在option版，如有违反请版主告知，谢谢)
各位期权交易的先进前辈好，
小弟在2016年十月国庆连假开始自学MC程式交易。
当初自己乱搞开发出一支策略之後开始陆续跟朋友请教，
加上研读一些相关资料之後学习开发新策略，
删删减减之後去芜存菁出八支策略，
(CDP或均线价格突破,价差,外资未平仓筹码策略等等)
组合起来之後回测从1999/1/1到2018/09/28，
滑价与交易费进出设定为两千。
不过非常倒楣的是刚好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
刚好小弟把全部组合完成的时间差不多就是在这个期间，
现在赔到小弟开始怀疑人生.....Orz.....
不知道到底是回测只是完全自爽的呢，
还是真的是虽小遇到行情就是这麽糟糕?
目前只想到只能降低杠杆跑到年底看看....
也想不出其他有什麽建议或方法能够继续改进。
想请问各位先进大大们不吝指教，
以上先谢谢各位的时间与意见。
全部的回测数据如下
Excell
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ
Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp
https://imgur.com/gQagjOS
https://imgur.com/dXtErua
https://imgur.com/AipakZK
https://imgur.com/zpFbBHB
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.177.11.68
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1538294386.A.371.html
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:00:10
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:01:05
1F：推 sma1033: 过去不代表未来...我认为是你回测的方式出了问题09/30 16:24
2F：推 rcwang: 有没有办法把你的交易输出成一个excel 然後你回测期间该时09/30 16:47
3F：→ rcwang: 间尺度下的价格也变成 excel 呢09/30 16:47
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:20:25
4F：→ willchen: 回rcwang 已将资料弄成excel罗 谢谢09/30 18:34
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 18:56:44
5F：推 rcwang: 好的，人在外头，晚点回家帮你看看.. 09/30 19:01
6F：嘘 darkMood: 同样的东西拿去跑海期，可能会赚钱，哈，以一般常见 10/01 01:52
7F：→ darkMood: 程式交易策略，目前的行情确实只要不大赔就算赚钱 10/01 01:53
8F：推 lrm549: 如果你是新手 那你现在看到的一定是过度最佳化 10/06 00:51
9F：→ lrm549: 你是组合策略 理论上组合策略 PF应该不会太低 10/06 00:53
10F：→ lrm549: 不然就是组辛酸的 PF>=2 应该是标准 10/06 00:54
11F：→ lrm549: 甚至你还要考虑到单支策略的上下架问题 10/06 00:54
12F：→ lrm549: 我建议方向是 重新检是单支策略本身的PF 1.5左右 算一下 10/06 00:56
13F：→ lrm549: SQN 低於3就放在一边 10/06 00:56
14F：→ lrm549: 可以用的策略本身去检视程式码 交易逻辑大於20行(不含进出 10/06 00:58
15F：→ lrm549: 找出自己乱加的限制 删掉後重重复的前面步骤 10/06 00:59
16F：→ lrm549: 我个人在写逻辑部分 大概10行内搞定 10/06 00:59
17F：→ lrm549: 逻辑足够纯粹才撑的久 甚至有败部复活的一天 10/06 01:01
18F：→ askachage: 这是最佳化的後遗症，通常是跌破你的MDD後就会开始创新 10/30 18:34
19F：→ askachage: 高了 10/30 18:34