作者nicke (.........)
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标题[VBA ] 想询问如果要跑股价走势怎麽设定
时间Fri Mar 6 13:29:06 2009
进去之後
要设定的参数有成长率跟波动率
Public Function mcasiancall(s, k, r, sg, t, n, m)
Dim st()
ReDim st(n)
st(0) = s
dt = t / n
temp2 = 0
For i = 1 To m
temp1 = 0
For j = 1 To n
randn = Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd, 0, 1)
st(j) = st(j - 1) * Exp((r - sg ^ 2 / 2) * dt + sg * Sqr(dt) * randn)
temp1 = temp1 + st(j)
Next
temp2 = temp2 + max(temp1 / n - k, 0)
Next
mcasiancall = Exp(-r * t) * temp2 / m
End Function
以上是选择权的价格的设定
如果我要改成股票走势
只有两个参数 改成成长率跟波动率
要怎麽改比较适当
谢谢
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